AlphaBeta Low Volatility TA-125

מדד ה-VaR מדרג את המניות במאגר מסויים לפי רמת החשיפה לירידה במחיר כשיעור משווי הנכס בהנתן הסתברות לתרחיש קיצון אפשרי בתקופה הבאה. במדד נכללות המניות המציגות את החשיפה הנמוכה ביותר ליריה במחיר. המדד נבנה 4 פעמים בשנה (20 בדצמבר, 5 באפריל, 20 ביוני, 20 בספטמבר) על פי חוקים מוגדרים מראש ושקופים, נבדק שנים רבות לאחור, ומחושב ומפורסם בזמן רציף במערכות מידע פיננסיות בינלאומיות.

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/1996
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 19/02/2018
ערך נוכחי 3,446.65
מספר הנכסים במדד 40
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 1134139קנון 3.4044 % 1745
2 1121300סודהסטרים 2.7463 % 6018
3 1104488מגה אור 2.7246 % 778
4 1106855מזור רובוטיקה 2.7124 % 4687
5 566018מנורה מבטחים החזקות 2.6955 % 1058
6 739037אלקטרה 1 ש"ח 2.6887 % 1600
7 1081124אלביט מערכות 2.6433 % 12079
8 1082510גילת לווין מ"ר 2.0 ש"ח 2.6221 % 884
9 767012הפניקס 1 ש'ח 2.6043 % 2086
10 1129501איידיאיי ביטוח 2.5926 % 1841
11 1081686סאמיט 1 שח 2.5883 % 953
12 720011אנלייט אנרגיה מר 10.0שח 2.5871 % 648
13 763011פ.י.ב.י. 50.0 שח 2.5699 % 1134
14 387019אלרוב נדלן מר 1 שח 2.5499 % 858
15 585018הראל השקעות 1 ש'ח 2.5480 % 2952
16 777037שופרסל ב' 1.0 ש"ח 2.5173 % 2821
17 251017אשטרום נכסים מר 1 שח 2.5170 % 643
18 1133875שפיר הנדסה 2.4670 % 1496
19 1123355אנרג'יקס 2.4650 % 418
20 1081165מגדל אחזקות ביטוח 10.0שח 2.4600 % 1284
21 1081603פלסאון תעשיות 1 שח 2.4584 % 533
22 1134402אורמת טכנו 2.4350 % 9128
23 2590248בזן-בתי זקוק לנפט 2.4308 % 2634
24 1132356אינרום 2.4284 % 1608
25 1084698חילן 2.4216 % 1086
26 593038הבינלאומי 50.0 ש"ח 2.4193 % 3867
27 695437מזרחי טפחות ע'ש 2.4169 % 8129
28 1081082פרוטרום 2.4168 % 12116
29 314013דנאל כא מר 1 שח 2.3993 % 839
30 604611בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח 2.3850 % 29915
31 746016שטראוס גרופ 1 ש"ח 2.3829 % 3353
32 1109644סלע נדלן 2.3443 % 1178
33 1082379טאואר 2.3441 % 11569
34 1098920ריט 1 מ"ר 1 ש"ח 2.3433 % 2536
35 662577בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח 2.3342 % 26006
36 445015מטריקס מר 1 שח 2.3296 % 1271
37 691212דיסקונט א 2.3182 % 11357
38 126011גזית גלוב 2.2794 % 3176
39 1097278אמות 2.2568 % 2410
40 390013אלוני חץ מר 1 שח 2.1520 % 3639

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Low Volatility TA-125
-0.12
-0.5
10.4
11.5
12.1
12.7
20.2
ת"א-125
0.74
0.6
6.0
1.6
4.7
2.9
10.3
תשואת יתר
-0.85
-1.2
4.4
10.0
7.4
9.8
9.9

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-1996)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Low Volatility TA-125
18.6
1.09
-0.4
ת"א-125
17.7
0.58
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף