AlphaBeta Low Volatility TA-125

מדד ה-VaR מדרג את המניות במאגר מסויים לפי רמת החשיפה לירידה במחיר כשיעור משווי הנכס בהנתן הסתברות לתרחיש קיצון אפשרי בתקופה הבאה. במדד נכללות המניות המציגות את החשיפה הנמוכה ביותר ליריה במחיר. המדד נבנה 4 פעמים בשנה (20 בדצמבר, 5 באפריל, 20 ביוני, 20 בספטמבר) על פי חוקים מוגדרים מראש ושקופים, נבדק שנים רבות לאחור, ומחושב ומפורסם בזמן רציף במערכות מידע פיננסיות בינלאומיות.

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/1996
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/11/2017
ערך נוכחי 3,427.46
מספר הנכסים במדד 40
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 505016איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח 3.3161 %  
2 1082379טאואר 2.9624 %  
3 224014כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח 2.8834 %  
4 1104488מגה אור 2.8270 %  
5 777037שופרסל ב' 1.0 ש"ח 2.7557 %  
6 1123355אנרג'יקס 2.7394 %  
7 739037אלקטרה 1 ש"ח 2.7390 %  
8 387019אלרוב נדלן מר 1 שח 2.7281 %  
9 1081165מגדל אחזקות ביטוח 10.0שח 2.6642 %  
10 251017אשטרום נכסים מר 1 שח 2.6293 %  
11 1132315אשטרום קבוצה 2.6165 %  
12 1081124אלביט מערכות 2.6158 %  
13 1084557נובה מ"ר 10.0 ש"ח 2.6156 %  
14 445015מטריקס מר 1 שח 2.6147 %  
15 1098920ריט 1 מ"ר 1 ש"ח 2.5845 %  
16 585018הראל השקעות 1 ש'ח 2.5827 %  
17 1097278אמות 2.5715 %  
18 314013דנאל כא מר 1 שח 2.5346 %  
19 763011פ.י.ב.י. 50.0 שח 2.5265 %  
20 1132356אינרום 2.5256 %  
21 593038הבינלאומי 50.0 ש"ח 2.5174 %  
22 632018נייר חדרה 0.01 ש 2.4725 %  
23 566018מנורה מבטחים החזקות 2.4496 %  
24 2590248בזן-בתי זקוק לנפט 2.4465 %  
25 390013אלוני חץ מר 1 שח 2.4456 %  
26 691212דיסקונט א 2.4314 %  
27 1109644סלע נדלן 2.3984 %  
28 1133875שפיר הנדסה 2.3850 %  
29 315010פמס מ"ר 1 ש"ח 2.3131 %  
30 699017נכסים ובנין 1 ש'ח 2.2958 %  
31 639013דיסקונט השקעות 1 ש"ח 2.2918 %  
32 583013י.ו.א.ל. 1 ש"ח 2.2836 %  
33 1119478עזריאלי קבוצה 2.2790 %  
34 288019סקופ מר 1 שח 2.2774 %  
35 695437מזרחי טפחות ע'ש 2.2737 %  
36 1095835אירפורט סיטי 10.0 ש"ח 2.2334 %  
37 168013נטו 1 ש"ח 2.1643 %  
38 755017אקויטל 1 שח )פס-פורט( 2.1640 %  
39 1093202דור אלון 1 ש"ח 1.9900 %  
40 797035קליל תעשיות 5 ש"ח 1.8551 %  

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Low Volatility TA-125
0.47
14.6
17.7
12.5
14.5
12.1
20.2
ת"א-125
0.88
2.2
3.6
0.8
4.3
1.7
9.5
תשואת יתר
-0.41
12.4
14.2
11.7
10.2
10.3
10.7

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-1996)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Low Volatility TA-125
18.7
1.08
-0.4
ת"א-125
17.8
0.53
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף