AlphaBeta Low Volatility TA-125

מדד ה-VaR מדרג את המניות במאגר מסויים לפי רמת החשיפה לירידה במחיר כשיעור משווי הנכס בהנתן הסתברות לתרחיש קיצון אפשרי בתקופה הבאה. במדד נכללות המניות המציגות את החשיפה הנמוכה ביותר ליריה במחיר. המדד נבנה 4 פעמים בשנה (20 בדצמבר, 5 באפריל, 20 ביוני, 20 בספטמבר) על פי חוקים מוגדרים מראש ושקופים, נבדק שנים רבות לאחור, ומחושב ומפורסם בזמן רציף במערכות מידע פיננסיות בינלאומיות.

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/1996
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 25/09/2017
ערך נוכחי 3,282.02
מספר הנכסים במדד 40
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 505016איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח 3.4320 % 337
2 1104488מגה אור 2.8016 % 662
3 1132315אשטרום קבוצה 2.7367 % 238
4 387019אלרוב נדלן מר 1 שח 2.7365 % 892
5 1081124אלביט מערכות 2.7364 % 11609
6 632018נייר חדרה 0.01 ש 2.7152 % 655
7 251017אשטרום נכסים מר 1 שח 2.6917 % 598
8 739037אלקטרה 1 ש"ח 2.6657 % 1380
9 2590248בזן-בתי זקוק לנפט 2.6428 % 2912
10 390013אלוני חץ מר 1 שח 2.6143 % 4127
11 1082379טאואר 2.5873 % 10279
12 777037שופרסל ב' 1.0 ש"ח 2.5617 % 2161
13 1123355אנרג'יקס 2.5594 % 313
14 224014כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח 2.5393 % 1462
15 1133875שפיר הנדסה 2.5356 % 1300
16 314013דנאל כא מר 1 שח 2.5208 % 740
17 1098920ריט 1 מ"ר 1 ש"ח 2.5087 % 2368
18 1097278אמות 2.4861 % 2348
19 593038הבינלאומי 50.0 ש"ח 2.4785 % 3379
20 763011פ.י.ב.י. 50.0 שח 2.4586 % 984
21 1109644סלע נדלן 2.4466 % 1173
22 1119478עזריאלי קבוצה 2.4454 % 7370
23 695437מזרחי טפחות ע'ש 2.4184 % 8253
24 1084557נובה מ"ר 10.0 ש"ח 2.4118 % 2592
25 1081165מגדל אחזקות ביטוח 10.0שח 2.4109 % 1213
26 168013נטו 1 ש"ח 2.4009 % 502
27 583013י.ו.א.ל. 1 ש"ח 2.3979 % 1592
28 699017נכסים ובנין 1 ש'ח 2.3959 % 753
29 445015מטריקס מר 1 שח 2.3912 % 1165
30 585018הראל השקעות 1 ש'ח 2.3904 % 2283
31 1132356אינרום 2.3834 % 1150
32 691212דיסקונט א 2.3757 % 10616
33 315010פמס מ"ר 1 ש"ח 2.3731 % 401
34 755017אקויטל 1 שח )פס-פורט( 2.3525 % 637
35 1095835אירפורט סיטי 10.0 ש"ח 2.3440 % 2883
36 639013דיסקונט השקעות 1 ש"ח 2.3401 % 463
37 566018מנורה מבטחים החזקות 2.3243 % 934
38 1093202דור אלון 1 ש"ח 2.2761 % 249
39 288019סקופ מר 1 שח 2.1695 % 556
40 797035קליל תעשיות 5 ש"ח 1.9430 % 288

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Low Volatility TA-125
-0.53
9.3
11.2
9.4
13.6
11.8
19.9
ת"א-125
-0.10
0.5
0.4
-0.3
4.4
1.7
9.3
תשואת יתר
-0.43
8.8
10.8
9.7
9.1
10.2
10.6

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-1996)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Low Volatility TA-125
18.7
1.06
-0.4
ת"א-125
17.9
0.52
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף