AlphaBeta LARGE CAP Value

מדד AlphaBeta LARGE CAP Value, המשתייך לסדרת מדדי הגודל והסגנון של AlphaBeta, מודד את ביצוען של מניות ה-Value הגדולות בישראל. המדד מורכב מ-30 מניות ה-Value המובהקות ביותר מתוך מדד ת"א-100 ומשוקלל ע"פ ציון משולב של מובהקות ה-Value של כל מניה ושווי השוק שלה כך שמניות גדולות שהן בסגנון Value באופן יותר מובהק, מקבלות יותר משקל במדד ממניות קטנות שהן Value באופן פחות מובהק. המדד נבנה 4 פעמים בשנה (15 בדצמבר, אפריל, יוני וספטמבר) על פי חוקים מוגדרים מראש ושקופים, נבדק שנים רבות לאחור, ומחושב ומפורסם בזמן רציף במערכות מידע פיננסיות בינלאומיות.

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/1996
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 21/06/2018
ערך נוכחי 3,034.73
מספר הנכסים במדד 30
שיטת השקלול שווי שוק
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

 מספר נייר ערךנייר הערךמשקל במדדשווי אחזקות ציבור (במליונים)
1 691212דיסקונט א 10.1952 % 12365
2 604611בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח 10.1640 % 31622
3 1082379טאואר 6.8758 % 8471
4 232017ישראמקו 10.0 ש"ח 6.3618 % 3915
5 1121300סודהסטרים 6.2069 % 7163
6 585018הראל השקעות 1 ש'ח 5.4386 % 2924
7 1106855מזור רובוטיקה 4.7830 % 4656
8 767012הפניקס 1 ש'ח 4.6747 % 2060
9 777037שופרסל ב' 1.0 ש"ח 4.4587 % 2798
10 1123017לייבפרסון 4.3295 % 4373
11 1133875שפיר הנדסה 3.8353 % 1192
12 1121607בראק אן וי מ"ר 10.0 אירו 2.6042 % 934
13 566018מנורה מבטחים החזקות 2.5026 % 931
14 1091354אפריקה נכסים מ"ר 1 ש"ח 2.3626 % 1076
15 643015נפטא יסוד עש 2 ש"ח 2.1113 % 837
16 1091065מיטרוניקס מ"ר 1.0 ש"ח 2.0458 % 884
17 505016איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח 2.0000 % 405
18 613034ישרס השקעות 1 ש"ח 1.9739 % 655
19 1101534סלקום ישראל 1.9723 % 1237
20 256016פורמולה מערכות 1 ש"ח 1.9697 % 1295
21 694034אלקו החז 52.0 ש"ח 1.9054 % 683
22 1084698חילן 1.8623 % 1279
23 723007נורסטאר מ"ר 1 1.6380 % 638
24 755017אקויטל 1 שח )פס-פורט( 1.5898 % 400
25 1132356אינרום 1.5097 % 1418
26 251017אשטרום נכסים מר 1 שח 1.3083 % 551
27 621011קרור אחזקות בע"מ 1.1786 % 473
28 1100957אבגול 1.0266 % 410
29 1081843מיטב דש השקעת מ"ר 1 שח 0.7086 % 303
30 1087824אל על 1 ש"ח 0.4069 % 244

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta LARGE CAP Value
-0.34
-5.8
8.4
10.9
11.5
10.9
16.8
ת"א-125
-0.63
1.0
6.2
-2.1
4.8
2.9
7.6
תשואת יתר
0.29
-6.8
2.2
13.0
6.7
8.0
9.2

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-1996)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta LARGE CAP Value
17.8
0.94
-0.2
ת"א-125
17.3
0.44
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    

הדפס דף