מדדי ה-Value וה-Growth

מיפוי של השוק בת"א ע"פ המדדים החדשים של AlphaBeta חושף לראשונה בישראל כי, כמו בארה"ב ובעולם, מניות ה-Value מניבות תשואת יתר בטווח הארוך על פני מניות ה- Growth והמדדים הכלליים

תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

כלל השוק
מניות ת"א-100
מניות היתר
חשיפה ראשונה בישראל של אפקט ה- Value במניות
מחקרים אקדמיים רבים שנתפרסמו במהלך 15 השנים האחרונות מוכיחים באופן נחרץ כי לאורך זמן מניבות מניות Value תשואות יתר על פני מניות Growth והמדדים הכלליים ■  AlphaBeta חושפת לראשונה ממצאי מחקר רב שנים המלמד כי גם בישראל, כמו בארה"ב ובעולם, אסטרטגיות השקעות במניותValue מניבות תשואת יתר בטווח הארוך   בהרחבה

מיפוי מחודש של שוק המניות התל אביבי גם ע"פ סגנון ההשקעה
בדומה לכל חברות האינדקסים בארה"ב, המדדים החדשים של AlphaBeta מסווגים את המניות בת"אלא רק ע"פ גודל כבמדדים הקודמים, אלא לראשונה גם ע"פ סגנון ההשקעה ■  כל מניה בת"א משוייכת לאחד מ מדדי הגודל והסגנון ע"פ גודלה (מניות גדולות, בינוניות וקטנות) וסגנון ההשקעה בה (Value, Core, Growth)   בהרחבה

מקורו של אפקט ה-Value
שתי גישות מדעיות שונות בתכלית מתחרות על הסבר אפקט ה-Value במניות ■ אך, בעוד באקדמיה ניטש הויכוח על מקורו של אפקט ה-Value אין חולקין על קיומו, ותעשיית ההשקעות כבר מאפשרת למשקיעים לנצלו במגוון מכשירים המיישמים אסטרגיות Value   בהרחבה

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.88
23.0
29.5
10.0
10.2
8.9
19.2
-1.05
-5.0
-5.4
-3.4
2.0
-0.3
8.1
0.17
28.0
34.9
13.4
8.2
9.2
11.1
-1.27
26.0
31.5
14.4
13.1
11.3
20.1
-0.91
2.0
4.5
0.9
4.0
1.3
9.6
-0.36
24.0
27.0
13.5
9.1
10.0
10.5


בחזרה למעלה

הדפס דף