מדדי ה-Volatility

משפחת מדדי ה-Volatility של AlphaBeta הינה פלטפורמת ההשקעה הראשונה בישראל המאפשרת למשקיע לנצל מודלים מובילים לשליטה בסיכון כדי לבנות תיק בעל ביצועים עודפים על מדדי הבורסה הרגילים, תוך ניהול של סיכון ההשקעה. מדדים אלה כוללים סדרה של מדדי Volatility, (VaR) Value-at-Risk ו-Shortfall Probability.

תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

כלל השוק
מניות ת"א-100
אפקט ה-Volatility
מדדי ה-Volatility של AlphaBeta משקפים סגנון השקעה המתמקד בבחירת מניות בעלות פרופיל סיכון היסטורי נמוך. הסיכון נמדד בכמה מימדים (תנודתיות נמוכה וחשיפה נמוכה לאיבוד תשואה משמעותי מהתרחשות מצבי קיצון בשוק המניות). עם זאת, המדדים הללו הינם בעלי תשואה עודפת על מדדי המניות המסורתיים, המיוחד בתקופות בהן אי הוודאות בשוק ההון גבוהה. משפחת מדדים זו מניבה, לאורך שנים, השקעה בעלת שיעור יעילות גבוה (תשואה עודפת עם סיכון מופחת) בהרחבה

Value-at-Risk ו-Shortfall Probability
במשפחת מדדי ה-Volatility ניתן למצוא גם את מדדי ה-Value-at-Risk וה- Shortfall Probability. מדדים אלה מביאים למשקיע הישראלי, לראשונה, גישה למדדים המבוססים על גישות מתקדמות לניהול סיכון. הרחבה אודות מדדי ה-VaR -Shortfall Probability ניתן למצוא כאן בהרחבה

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.81
5.9
27.1
11.3
16.1
15.7
22.1
-0.76
-2.0
-1.3
-0.7
3.7
2.5
7.9
-0.05
8.0
28.4
12.0
12.4
13.2
14.1
-0.56
6.9
25.1
6.1
13.0
12.1
19.0
-0.76
-2.0
-1.3
-0.7
3.7
2.5
7.9
0.19
8.9
26.4
6.8
9.3
9.6
11.0
-0.12
10.1
33.8
15.9
21.0
10.9
18.6
-0.87
-1.0
-5.7
-2.0
3.1
1.6
7.3
0.76
11.1
39.5
17.9
17.9
9.3
11.3
-0.43
8.5
27.2
9.0
14.2
13.6
19.8
-0.76
-2.0
-1.3
-0.7
3.7
2.5
7.9
0.33
10.5
28.4
9.7
10.5
11.1
11.8
-0.20
9.3
30.6
14.9
19.4
10.1
18.0
-0.87
-1.0
-5.7
-2.0
3.1
1.6
7.3
0.68
10.2
36.3
17.0
16.3
8.5
10.7


בחזרה למעלה

הדפס דף